C++/CLIと#include <Windows.h>

もっと根本的な問題#define MessageBox MessageBoxWとSystem::Windows::Forms::MessageBoxの名前がぶつかる問題とか解決してほしいなぁ。

と書いたけど、一応現時点での対策も書いておきます。

#include <Windows.h>
...
#pragma push_macro("MessageBox")
#undef MessageBox
MessageBox::Show( "message", "caption" );
#pragma pop_macro("MessageBox")

です。でも面倒くさい…。